Bắt đầu từ ngân sách rủi ro
Công thức minh họa: ngân sách rủi ro = giá trị tài khoản × tỷ lệ rủi ro. Với tài khoản giả định 1.000 USD và tỷ lệ nhập 1%, ngân sách rủi ro là 10 USD. Các con số chỉ để minh họa phép tính, không phải mức rủi ro phù hợp cho tất cả mọi người.
Ngân sách rủi ro khác với tiền ký quỹ và giá trị vị thế. Bạn có thể ký quỹ ít nhưng vẫn kiểm soát một vị thế lớn. Khi giá đi ngược, khoản lỗ phụ thuộc quy mô vị thế và mức dịch chuyển giá.
Từ khoảng dừng lỗ đến quy mô vị thế
Với sản phẩm tuyến tính có lãi/lỗ tỷ lệ theo biến động giá, giá trị vị thế minh họa = ngân sách rủi ro ÷ khoảng dừng lỗ dạng thập phân. Nếu ngân sách là 10 USD và dừng lỗ cách điểm vào 2%, giá trị vị thế là 500 USD.
Công thức này bỏ qua phí và trượt giá, không áp dụng trực tiếp cho mọi loại hợp đồng. Với Forex theo lot, hợp đồng nghịch đảo hoặc sản phẩm có hệ số nhân, phải dùng đúng giá trị pip hoặc đặc tả hợp đồng.
Tỷ lệ R:R có ý nghĩa gì?
Giả sử giá vào là 100, dừng lỗ là 98 và mục tiêu minh họa là 104. Khoảng rủi ro trên mỗi đơn vị là 2 và khoảng lợi nhuận là 4; tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro bằng 2, thường viết 1:2.
R:R cao không làm một giao dịch tự động tốt hơn. Cần xét xác suất, chi phí và chất lượng dữ liệu. Với các khoản thắng/thua cố định theo R:R 2 và bỏ qua phí, tỷ lệ thắng hòa vốn về mặt số học là 1 ÷ (1 + 2), khoảng 33,3%. Kết quả thực tế có thể khác.
Tính cả rủi ro của nhiều lệnh
Ba vị thế cùng phụ thuộc một yếu tố thị trường có thể đồng thời đi ngược. Đừng chỉ xem từng khoản lỗ tách biệt; hãy cộng rủi ro các vị thế và xem chúng có tương quan hay không.
Lệnh dừng lỗ không bảo đảm khớp đúng giá dự kiến khi có khoảng trống giá, thiếu thanh khoản hoặc sự cố. Hãy ghi lại cả phí, trượt giá và mức sụt giảm tài khoản để đánh giá quy trình của bạn.
Nguồn tham khảo & đọc thêm
Investor.gov — Foreign Currency Exchange Trading ↗Các con số là ví dụ minh họa. Nội dung không phải khuyến nghị giao dịch hay dự báo. Hãy đối chiếu đặc tả sản phẩm và tài liệu của đúng nhà cung cấp trước khi sử dụng. Tìm hiểu nguyên tắc biên tập.
Biến kiến thức thành một phép tính.
Thử công cụ quản lý rủi ro với ví dụ của bạn.